关于过度识别检验的假设

请问对工具变量进行过度识别检验的零假设是什么，最后结果看P值是吗。。。
Tests of overidentifying restrictions:
  Sargan (score) chi2(10)=  18.9222  (p = 0.0413)
  Basmann chi2(10)       =  18.9358  (p = 0.0411)

这样的结果代表什么

Sargan检验结果显示，拒绝原假设，那存在过度识别，模型不是很合理

自己顶一下，很着急，大家帮忙啊

ywh19860616 发表于 2012-4-10 13:02
Sargan检验结果显示，拒绝原假设，那存在过度识别，模型不是很合理

过度识别到底是什么意思啊。。是模型不合理还是工具变量选的不合理，那应该怎么改进呢

仔细看下这篇文章


Roodman, D. 2006. How to Do xtabond2: An introduction to "Difference" and "System" GMM in Stata. Working Paper 103, Center for Global
        Development, Washington.


现在应该有正式发表了

冬日娃娃 发表于 2012-4-10 13:07
过度识别到底是什么意思啊。。是模型不合理还是工具变量选的不合理，那应该怎么改进呢

工具变量不是严格外生

bluce-lee 发表于 2014-11-19 14:03
工具变量不是严格外生

错误！！！！！！！1

过度识别是个什么鬼？

其原假设为存在过度识别问题？

原假设是模型是正确设定的，即不存在IV过度识别问题
拒绝H0，就是说，现在存在过度识别问题，模型设定不合理。