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楼主: 资料狂人
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[王小川] 【在线交流】MATLAB与Python讲师,申万金工高级分析师王小川6.3在线交流  关闭 [推广有奖]

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资料狂人 在职认证  发表于 2017-6-2 09:23:53 |显示全部楼层

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关键词:MATLAB python atlab matla 在线交流 在线交流 王小川 分析师 讲师



stata SPSS
资料狂人 在职认证  发表于 2017-6-2 09:23:54 |显示全部楼层
王小川,博士,申万金工高级分析师,经管之家MATLAB与Python讲师。

关注神经网络、数据挖掘、统计分析应用领域,国内MATLAB论坛管理员,近年在北京、上海、武汉等地举办多次数据分析与挖掘研讨会与培训,有丰富的实战技巧与培训经验,在申万金工负责舆情挖掘、因子测试与事件等方向研究。

曾多次参与Mathworks公司培训活动,近年在北京、上海、武汉等地举办多次MATLAB培训研讨会,有丰富的MATAB实战技巧与培训经验,其微博上的发布的MATLAB数据挖掘公开课程总点击量超过50万。哈尔滨医科大学卫生统计学硕士,同济大学经管学院博士,承担了部分研究生MATLAB课程的教学任务,积累了丰富的教学经验,在硕士与博士期间,参与发表了SCI论文6篇,核心期刊论文5篇,获得同济大学奖学金,精通各类统计学软件,参与编写《MATLAB神经网络30案例分析》一书,该书的升级版《MATLAB神经网络N个案例分析》将于近期出版,同时正在编写《MATLAB与数据挖掘》一书。


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资料狂人 在职认证  发表于 2017-6-2 09:23:55 |显示全部楼层
感谢王老师的在线交流
期待大家的热烈提问


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资料狂人 在职认证  发表于 2017-6-2 09:23:56 |显示全部楼层
坛友zhouguobin:
王老师,您好,根据您的介绍,我想了解一下舆情因子(主要在互联网爬虫)目前行业上是如何实的,数据来源于哪些网站,以及如何论证因子是有效的,如何运用到实盘中去。我自己的理解就是基于一定时间长度(分析周期)找出一些文本数据检验出股票收益率显著的文本词汇。但在如何应用实盘上不太清楚,据说每家公司不一样。

王老师A:
zhouguobin:
   你好,目前最多做股票量化的人做的还是alpha策略。阿尔法套利也称阿尔法策略,是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利,也就是做多具有阿尔法值的证券产品,做空指数期货,实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。为实现阿尔法套利,选择或构建证券产品是关键,而股票多头跑赢的目标就是对应的指数!
   此类问题最主要的还是找到有效的alpha因子,不过alpha因子目前很难找,很多人把barra中的risk factor当成了alpha因子,比如市值,常年来小市值跑赢了大市值,叫大家都忘记了市值本身是风险因子来的。今年各种量化基金跑成翔,大概率与偏重小市值因子有关。
   舆情类因子目前多家基金公司与私募都有过尝试,比如百发,利用的是百度的搜索量,南方基金用的是新闻的点击量等等。基本上是与平台类公司的合作,当然也有不少人使用爬虫来自己爬取的,Python里很多包都支持,这都不是难事,自己建立个数据库,使用下NLP判断下行业与概念等等。你可以参考下我做的这个:http://market.nber.io/sws_gainian.html
   论证因子是否有效网上有N多现成的包,比如alphalens等,主要是看当期的因子暴露与下一期的相关性,IC值等等,当然也看换手率啊,各个分组收益啊,收益一致性啊等等。
    最后,应该说,舆情类因子没有太广泛运用于Alpha策略原因是目前大家还是搞不懂几点:
    1. 舆情是不是评论、新闻量多了,股价就会涨?
    2. 或者评论,新闻量增量?
    3. 先有舆情还是先股票异动?
    4. 在中国,舆情到底是正向指标?还是反应散户的反向指标?

    这些都需要考虑的。舆情因子万万千,不可以什么都拿来做alpha选股的。
    个人建议,仅供参考!


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资料狂人 在职认证  发表于 2017-6-2 09:23:57 |显示全部楼层
坛友cheetahfly:
王老师,您好!想请教一下,我们在做量化过程中往往会遇到这样的问题:由于市场总是在变化,当一个模型或策略开始表现较差时(也许是失效),我们总是无法时间辨别,究竟市场是发生了结构性变化,还是仅仅发生了周期性变化。请问你们在实践中如何处理类似的问题?谢谢!

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zengxia316 在职认证  发表于 2017-6-2 09:39:06 |显示全部楼层
Python零基础 量化零基础 可以学6月10号的课吗
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hgsz2003 发表于 2017-6-2 09:54:00 |显示全部楼层
zengxia316 发表于 2017-6-2 09:39
Python零基础 量化零基础 可以学6月10号的课吗
没问题。四天课程,前两天都是教学Python的。后两天是量化,这个会确保每个人都能听懂的。

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hgsz2003 发表于 2017-6-2 09:56:06 |显示全部楼层
资料狂人 发表于 2017-6-2 09:23
坛友cheetahfly:
王老师,您好!想请教一下,我们在做量化过程中往往会遇到这样的问题:由于市场总是在变 ...
很好的问题,这种情况经常出现,需要具体问题具体分析,比如,市值因子今年年初的反转,让赚了这么多年小市值的量化的人直接懵逼,究其原因,还是需要看策略具体的应用条件,也就是量化需要与主动择时、行业轮动等合作,一起完成投资决策!

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我是女生 发表于 2017-6-2 10:17:16 |显示全部楼层
王老师,您好,之前学了您的Python课程,受益匪浅~
就您刚才所说,量化需要和主动结合,但是具体的结合是如何实现的?现在很多基金经理还是在搞主动的一套,如何更好的结合量化完成投资呢?
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乔乔秋 发表于 2017-6-2 10:19:35 |显示全部楼层
现在量化投资的趋势的通过机器学习来进行吗
机器学习模型在量化里的应用如何?
期待回复
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