[求助]关于格兰杰因果关系检验

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请热心的老师、同学指点一下以下几个问题，我写论文急用，谢谢！
问题1：两个变量（X和Y）有具有协整关系的话，是否可以做格兰因果关系检？
           如果可以做的话，结果表示什么意思？
问题2：格兰杰检验是否可以在协整检验之后、在VAR模型估计之前做？
问题3：格兰杰检验的滞后阶数怎么确定？
希望各位好心的老师同学不吝赐教！

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关键词：格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 因果关系检验 格兰杰因果 因果关系 求助 检验 格兰杰 因果关系

可以做格兰杰因果检验，表示X的滞后期可以预测y的趋势或者y的滞后期可以预测x的变化趋势，第二题没有明白你的意思，一般来说只要变量间是同阶单整就可以做格兰杰因果检验，滞后期可以根据sc和aic来确定，他们同时达到最小，如果不能同时达到最小根据极大似然对数确定，具体可以参考经济研究上的一些方法

2# lihoujian
谢谢版主的回复! 不好意思,我写问题的时候写错了.问题1是:两个变量（X和Y）是一阶单整,且不具有协整关系的话，是否可以做格兰因果关系检？
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=572147&page=1&from^^uid=1234330

2# lihoujian
我想再问版主一个简单的但我不知道的问题.
用E-G两步法做两个变量（X和Y）的协整检验，先做回归y c x ，然后对其残差进行ADF检验，发现残差是不平稳的，残差是一阶单整的，这是不是说明X和Y不具有协整关系呢？ 本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=572126&page=1&from^^uid=1234330

2# lihoujian
问题2的意思是想问：格兰杰检验、协整检验和VAR模型估计的顺序是怎样的？（注：X和Y是一阶单整，且X和Y做回归后，其残差是非平稳的，因此对X、Y的差分进行VAR模型估计）烦请版主知道的话回复一下，谢谢！
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=572147&page=1&from^^uid=1234330

自己顶一下!

补充一个，当SC与AIC确定的滞后期不一致时，倾向于使用SC，因为它是一个一致估计量，对复杂模型施加更多的惩罚。