请问格兰杰因果关系检验的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如果两个序列一个是单位根，一个是平稳的，
能做格兰杰因果关系检验吗？

做这个检验还要注意什么？谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 因果关系检验 格兰杰因果 因果关系 格兰杰

协整检验需要两个序列是同阶单整的，格兰杰因果关系检验我认为并不一定要求两个序列都是平稳或不平稳的，除了按方法做外，对数据没有特别的要求，直接做检验从结果看P值就行了。当然，这个问题的最终解释权还是保留给Granger先生比较好。。

按你的说法，协整检验需要两个序列是同阶单整的，那就是说两个序列不同阶的就不能做了。我的理解对不对呢？有没有阐述这个问题的文献资料，请告知。谢谢！

[此贴子已经被作者于2004-8-14 17:11:29编辑过]

我不同意二层的观点，根据戈兰杰因果关系检验的定义一个序列对另一个序列有戈兰杰因果关系，那么这两个序列是可以进行回归的，如果一个是平稳序列另一个是非平稳序列定义等式就是伪回归的。所以应该先对非平稳序列取差分再和平稳序列进行戈兰杰因果关系检验。

同意！

以下是引用yanliyu在2004-8-14 12:52:06的发言： 按你的说法，协整检验需要两个序列是同阶单整的，那就是说两个序列不同阶的就不能做了。我的理解对不对呢？有没有阐述这个问题的文献资料，请告知。谢谢！

是的,我认为不同阶的不能做

是的，不能！

是可以直接做的，Grange因果检验的模型中含有滞后项，即使是对于非平稳的序列，伪回归的现象也会被消除。具体可见陆懋祖的《高等时间序列经济计量学》p155。

以下是引用haoqirong在2004-11-10 19:52:14的发言：

是可以直接做的，Grange因果检验的模型中含有滞后项，即使是对于非平稳的序列，伪回归的现象也会被消除。具体可见陆懋祖的《高等时间序列经济计量学》p155。

呵呵，这个我也看到了，不过关于伪回归的处理，除了这本书以外其他文献没有看到过。。。

那么我提一个问题：虽然因为滞后项的引入可以消除伪回归的问题，但是滞后阶数却对因果关系的方向和是否存在因果关系有非常大的影响，这个好像还没有定论阿。

另外，现在单独处理两个变量的Granger因果关系有意义吗？好像一般都是在VECM中来处理了。。。