原来美式期权价格也有显示解啊

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    在图书馆看书发现个感觉很厉害的数学方法——同伦分析法，说是对很多非线性问题都能用，而且比较灵活，上ideas一查发现十年前就有人用这个方法给出了美式期权价格的显式解。另外值得一提的是同伦分析法的提出者是华人廖世俊，这个给出美式期权显式解的作者也是华人，文章在附件里，有爱自取


An exact and explicit solution for the valuation of American put options.pdf (327.84 KB)

2017-6-16 20:03:08 上传

。

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关键词：美式期权 IDEAS idea 数学方法 分析法

谢谢分享

有啊，现在的豆粕、白糖期权交易所公布的定价公式就是美式期权的解析解算法

小小怪兽 发表于 2017-6-23 17:29
有啊，现在的豆粕、白糖期权交易所公布的定价公式就是美式期权的解析解算法

hehe....................

小小怪兽 发表于 2017-6-23 17:29
有啊，现在的豆粕、白糖期权交易所公布的定价公式就是美式期权的解析解算法

有文件出处吗？印象中商品期权underlying比股票要复杂

谢谢题主！

crossbone254 发表于 2017-6-16 20:03
在图书馆看书发现个感觉很厉害的数学方法——同伦分析法，说是对很多非线性问题都能用，而且比较灵活， ...

谢谢分享