在Pool和Panel中对同样的模型做Hausman检验的结果相反

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我今天，用Panel对以前做的Hansman检验再试一次，可是这次做的结果P值为1.000,而以前做Pool的结果是0.0048,这也差得太大了吧，不知道有没有高手知道是为什么哩？我到底要以哪个结果为准呢？

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关键词：Hausman检验 hausman ausman Panel POOL 模型 结果 hausman Panel POOL

是不是对每个方程回归，都要进行下Hausman检验呀？

不太了解，有点太深奥了呢

肯定你那个做出1的原模型报告的是经过截面或者时间加权修正的标准差 这时候hausman检验结果失效 你仔细把输出结果看完 软件肯定也给出警告提示你了

binggol 发表于 2009-10-7 00:24
肯定你那个做出1的原模型报告的是经过截面或者时间加权修正的标准差 这时候hausman检验结果失效 你仔细把输出结果看完 软件肯定也给出警告提示你了

嗯，很厉害，去了年度虚拟变量之后，结果果然降低了，P值降到了0.58,可是还是有点太高了呀，无法拒绝原假设。

你去掉年度虚拟变量做什么 我只要你把标准差都换成普通的 要是两者结果还是差别很大 也有可能 那主要是因为面板结构的问题 如果是个体多时间短的面板就用panel 反之则用pool

你是说把“coef covariance method“中选择ordinary吗？
那样结果确实又变小了，不过，还是不能拒绝原假设。我用的是45样本，3年的数据，采用的是Panel数据。

还是不能拒绝原假设那就用随机效应啊 在做hausman检验的时候eviews输出结果很多 要耐心看完 我以前在做检验的时候也喜欢报告其他经过调整的标准差 结果做出来检验结果跟你一样 概率特别大等于1  后来发现输出结果下面给了一行警告就知道什么回事情了 做计量就要多观察 多思考

我想请问用panel怎样进行HAUSMAN检验阿？应在怎样的输出结果中进行检验呢？因为我的数据只能在cross和period都选none、cross选random和period选none这两种情况下可以回归。
非常急用这个解决毕业论文问题（由于我小本还没学到panel data的内容，这部分纯粹自学，说错的地方请大家见谅），非常期待各位的解答指教。
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=577582&page=1&from^^uid=1693357 1# hexxl

谁能告诉我怎么用panel分析，我只会pool，panel连数据输入都不会，高铁梅的书里讲的都是pool，没有讲panel啊