SAS中PANEL过程的Hausman检验的零假设是什么？

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各位，请问一下 SAS中PANEL过程的Hausman检验的零假设是什么？如果p值大于显著性水平，，面板数据应该使用固定效应模型还是随机效应模型？？？在论坛上找这个问题发现众说纷纭啊，有没有一个官方的说法啊，感激不尽。
请各位知道的都来说说啊。。。

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关键词：Hausman检验 hausman ausman Panel pane 模型

看到之前论坛里面的这个帖子，似乎意思是说
p值较小的时候，否认原假设，要使用随机效应模型
Pz值较大的时候，使用固定效应模型。
大家可以点击进去看看，不知道是不是对的啊，有没有哪位可以帮忙解答一下，不胜感激啊。。
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;highlight=panel

同求解。。。

是啊。。。虽然在eviews 和stata 里面好像都是
p值较大则选择随机效应模型，但是在sas里面都没有看到有肯定的说法。。。

或者有没有哪位方便可以同时用SAS和STATA处理一下来比对一下结果呢。。。
本人不会STATA...

面板数据固定效应和随机效应的hausman检验的
原假设为：固定效应下所估计的系数和随机效应下所估计的系数都是一致的，并且随机效应估计的系数是最有效估计。
备择假设：随机效应下估计的系数是不一致的，但固定效应的估计系数仍然是一致的。
所以从以上两个假设来看，无论什么情况下，固定效应的估计系数都是一致的。我们只是在比较随机效应是否显著不同于固定效应。如果两者差距明显，则需要采用固定效应模型；否则，就不能拒绝原假设，即应当认为随机效应估计值与固定效应估计值都是一致的，且随机效应的估计值是最有效的。所以说不拒绝原假设时，就可以采用随机效应，因为随机效应估计值更有效。
总之，该检验的原假设可以简单理解为H0:随机效应，备择假设理解为H1：固定效应。

vivila33 发表于 2012-4-7 15:05
是啊。。。虽然在eviews 和stata 里面好像都是
p值较大则选择随机效应模型，但是在sas里面都没有看到有肯定 ...

P值较大时，不拒绝原假设，所以选择随机效应。P值较小时，拒绝原假设，所以选择固定效应。

bonjovian 发表于 2012-4-7 18:53
面板数据固定效应和随机效应的hausman检验的
原假设为：固定效应下所估计的系数和随机效应下所估计的系数都 ...

你说的是面板数据hausman检验的理论上的原假设吧，受益匪浅。
可是我不明白的是在SAS中它的原假设是否跟这个理论中的原假设是一样的呢。。。
因为刚刚尝试用STAT去做和SAS做这个检验的结果刚好是相反的，
这个会是由于软件引起的还是因为零假设的不同呢？

For example a Linear model y = bX + e,
If we have two sets estimators for b: b0 and b1.

Null hypothesis of the Hausman's specification test: Both of these estimators are consistent, but one is efficient (has the smallest asymptotic variance).

Alternative hypothesis: one is inconsistent.

haussman检验，你可以看M值啊，SAS给出的分析报告上题头给了原假设的。