楼主: clarke0620
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[其他] VaR与ES的区别 [推广有奖]

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clarke0620 发表于 2017-7-14 09:31:43 |AI写论文

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新人报道并请各位前辈指教ES的定义是什么？文献说是预期不足，是超越VaR的风险值。那么ES测量的到底是超越VaR的那一小部分还是包括了 VaR外加超越 VaR的那部分呢？？？
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关键词：VaR 新人报道 小部分 风险值 经济 管理者

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zhuosn 发表于5楼  查看完整内容

VaR与ES https://s.pinggu.org/search.php?mod=forum&searchid=10771&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=VaR%D3%EBES

zhuosn 发表于4楼  查看完整内容

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沙发
孤独翱翔的菜鸟 发表于 2017-7-17 16:54:40
Example:
P/L: 10,9,7,7,5,4,2
Now: VAR=5
therefore, ES=(10+9+7+7)/4 or (10+9+7+7+5)/5

你的疑虑，学术界、业界都没有定论，从两者的定义看都不对，但是现在大家认为都对！
藤椅
clarke0620 发表于 2017-7-24 13:40:06
谢谢，知悉
板凳
clarke0620 发表于 2017-12-18 18:33:03
zhuosn 发表于 2017-12-18 15:12
VaR与ES    https://s.pinggu.org/search.php?mod=forum&searchid=10771&orderby=lastpost&ascdesc=desc&s ...
谢谢您
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