一阶差分动态面板中交互项的内生性问题及长期系数的显著性问题

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请问各位前辈两个关于动态面板的问题：
1、内生变量与外生变量所构成的交互项是内生还是外生？还有，前定变量与外生变量所构成的交互项呢？我们在写stata命令是如何处理以上两类交互项？

    大家看一下，上面是模型，△lnS与CF_K是前定变量，△lnUC是内生变量，我们分别可以通过pre（）和endogenous（）选项来设定，而M_index是市场化指数，外生变量，请问△lnS与M_index构成的交互项，CF_K与M_inde构成的交互项，△lnUC与M_index构成的交互项，分别是内生还是外生，在stata中应该怎么处理呢？


2、根据各变量的短期系数计算长期系数，下面是计算公式：


以下是计算结果：


我想问的是长期系数的显著性是如何计算出来的，论文中有提到，下面是论文中的描述，各位给指点一下：


论文中提到的“其显著性依据各期估计系数的联合检验卡方( Χ2 ) 值判断”是什么意思呢？怎么计算各期系数的联合检验卡方值？

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关键词：内生性问题 动态面板 一阶差分 性问题 交互项

各位前辈指点一二啊

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