关于动态面板与静态面板内生性问题

看到很多文献说模型存在内生性问题所以就用动态面板进行回归，但是动态面板需要加入Y的滞后一期（滞后一期的Y反而使得模型存在固有的内生性问题），很多时候yt-1并不会影响当期的Y，为什么还要用动态面板那？固定效应和随机效应也可以加入工具变量来处理内生性问题，为什么很多文献还用动态面板进行回归？

刚刚在知乎看到了一个比较易懂的解释，分享给楼主。

“因为看到了更多的数据间的变化 可以帮助你更好的识别模型 这里举两个例子 第一个例子是例如你看到静态面板数据中产品的价格y特别高 如果你用x和y进行回归（不考虑外生性的条件下） 可能会得出某x升高导致了市场y的升高 但是实际上真正导致y升高的原因可能只是你看到的数据中的那件某个市场y产品普遍短缺造成价格偏高 在动态面板的时候上一期的价格就自然而然成为了一个合理的IV帮助我们过滤此类信息扰动。第二个例子是 很多时候我们的决策比如说y变量 并非每一期独立的 例如我们这一期决定自己是否更换车辆 实际上也取决于我上一期 的决定 和我可以预测到的下一期的决定 做决定的本身 和我处在哪一期也是息息相关的 （退休的决定是另一个典型的例子） 这个时候静态面板数据显然就不适合用于识别此类计量模型。

作者：颢卿
链接：https://www.zhihu.com/question/59622204/answer/167099499
来源：知乎
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我也想问这个问题，动态面板最大的好处在哪里呢？小白不太懂

感谢楼上的大神们！

楚天江南客 发表于 2019-3-26 21:34
感谢楼上的大神们！

求指导，加个微信呗，17302539573

个人愚见：动态面板模型是将的Y的滞后项加入到模型中，动态面板模型导致滞后项与Y互为因果为造成的内生性问题。     cxxhaha所分享的第一个例子是产生的前一期的Y吧？请问这个模型还是动态面板模型吗？

个人愚见：动态面板模型不会解决内生性问题，反而会产生互为因果的内生性问题，  研究者使用动态面板模型是出于研究问题的需要
请批评指正！

mxn2019 发表于 2020-7-17 23:18
个人愚见：动态面板模型是将的Y的滞后项加入到模型中，动态面板模型导致滞后项与Y互为因果为造成的内生性问 ...

Yt和 Yt-1怎么可能互为因果呢？

阿莫西林 发表于 2020-11-18 18:33
Yt和 Yt-1怎么可能互为因果呢？

抱歉，我的理论不够扎实，不应在此发表这些。我已经想不起来原因了，可能是我错了？  另外请参考这个 https://www.zhihu.com/question/271544557 是存在内生性，只是原因我没看懂

mxn2019 发表于 2020-7-17 23:23
个人愚见：动态面板模型不会解决内生性问题，反而会产生互为因果的内生性问题，  研究者使用动态面板模型是 ...

这个说法应该是错的，抱歉！ 理论基础不足！抱歉 误导各位