STATA做PVAR的简单步骤

森林闲人 发表于 2017-9-21 17:30
VAR 或者 PVAR一定要平稳吗？  很多质量不错的文献中，只要一阶单整的都可以做

一阶单整也可以做，做下协整检验就可以

楼主你好，感谢楼主分享您的经验，为什么我按照楼主的方法出现了option gmm not allowed

小小倩dd 发表于 2017-9-22 10:16
一阶单整也可以做，做下协整检验就可以

如果都是一阶单整，但是不存在协整关系，该如何呢？是否是可以做VAR，而格兰杰因果检验、IRF、方差分解无效？

zn2011 发表于 2017-9-23 10:38
楼主你好，感谢楼主分享您的经验，为什么我按照楼主的方法出现了option gmm not allowed

gmm是stata自带的命令，你或许需要重装stata，我之前就遇见过，重装了就好了

森林闲人 发表于 2017-9-23 15:58
如果都是一阶单整，但是不存在协整关系，该如何呢？是否是可以做VAR，而格兰杰因果检验、IRF、方差分解无 ...

你试试算到二阶，只要面板数据不长，一般都是协整的

你好，楼主，可以把连玉君老师的pvar程序包发给我么？以100论坛币答谢！感激不尽！

小小倩dd 发表于 2017-8-8 15:19
在论坛上泡了好几天，总算磕磕碰碰地做出了PVAR的分析，我想很多人应该都和我一样，刚接触STATA，对计量也不 ...

请问楼主用stata怎么进行单位跟检验

我是阳光 发表于 2017-10-29 15:55
请问楼主用stata怎么进行单位跟检验

楼主用的eviews呀

楼主我和你做的很像呢，但是有一个困扰，就是我所有的脉冲响应第5期就收敛于0了  ，感觉与实际不大相符呀，我看你的脉冲也是只有6期，你是怎么考虑的呢？ 我想可能是我的时间跨度太小了（2000-2014？）  感觉一般文献做的都有10期或者以上呢

还有楼主 按照你说的你选的最优滞后期应该是滞后3阶呀，怎么后来建模的时候又变成滞后4阶了？还有helm 命令执行滞后，不是会出来helm差分变化之后的变量吗？就是h_*** 的 ，不应该用他们去建立模型吗？
嘿嘿 我问题好多  希望楼主多交流