楼主: 霸气扣博士
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[回归分析求助] VEC 向量误差修正模型 长期关系 怎么看 [推广有奖]

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本人写论文涉及到VECM (vector error correction model)向量误差修正模型,但是用STATA跑出来的数据vec结果最后的长期关系有疑问。
vec 结果最后一部分
就是这个结果。上课的时候老师有次提到了这个长期关系,我做的笔记是:
linterest2 + 1.06 lhouse + 0.056 lgdp -2.64 lfixed + 3.30=0
lincome -0.36 lhouse -0.52 lgdp + 0.15 lfixed -1.54 =0


但是我看到一些学生的文章 还有一些论文里面写的长期关系回归是:
linterest2 = 1.06 lhouse + 0.056 lgdp -2.64 lfixed + 3.30
lincome= -0.36 lhouse -0.52 lgdp + 0.15 lfixed -1.54



这两种结果完全相反,符号完全相反会导致解释也截然不同。
有没有同学可以给出权威答案。 我找不到文章或者是什么书有明确解释。
或者有什么中文或者英文的书可以推荐
万分感谢!
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关键词:向量误差修正模型 误差修正模型 误差修正 VEC Correction

帮自己顶一下,明早我再来顶一下

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睡前再来顶一下。。。。我网上搜了很多paper 都是和我的笔记一样的,但是还是想要得到权威答案

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我根据STATA给的introduction自己摸索出来了。 就是我笔记记的那种方式,所有的变量都在等号左边。看来那些家伙写的论文都错了。细思极恐,发表的文章都能出错。
链接给需要的朋友:
http://www.stata.com/manuals/tsvecintro.pdf

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报纸
霸气扣博士 发表于 2017-8-14 23:17:35 |只看作者 |坛友微信交流群
好气呀没人来解答。。。自己再来回复一下

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地板
1361149 学生认证  发表于 2019-3-15 14:58:34 |只看作者 |坛友微信交流群
我也在摸索这个模型,不知道你有没有关于其短期误差修正关系的解释,自己研究的还是有些困难,支持你一波

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当然是你笔记上的形式,这不估计出来的系数都在那放着,写下来移项就行了

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葛新龙 学生认证  发表于 2019-8-9 20:48:52 |只看作者 |坛友微信交流群
你发的那个VEC介绍文件里,看(5)、(6)式下面的那段话,VECM是这个方程:zt = yt+axt,这是一组方程,zt是系统的误差,等于0时表示yt与axt正好相等,系统处于均衡状态。在(9)式中,beta‘*yt-1是协整方程,alpha是系统偏离稳态时能调整回稳态的速度,当alpha<0时,系统发生偏离后是能调整回稳态的;alpha>0时,这个系统不稳定。

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122642 发表于 2022-5-19 15:33:41 |只看作者 |坛友微信交流群
你的笔记是正确的,陈强老师的书上&#127542;

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