请问在TVP-VAR模型中，滞后阶数如何选择

请问在TVP-VAR模型中，滞后阶数如何选择？

在Jouchi Nakajima的《Time-Varying Parameter VAR Modelwith Stochastic Volatility:An Overview of Methodologyand Empirical Applications》有说， The marginal likelihood is estimated for different lag lengths (up to six) and the number of lags is determinedbased on the highest marginal likelihood (see Nakajima, Kasuya, and Watanabe [2009] for the computation ofthe marginal likelihood).

按照这种说法，似乎是通过计算不同阶数的marginal likelihood值来进行之后阶数的选择。

https://bbs.pinggu.org/thread-3611639-1-1.html

这个帖子中有Joshua Chan and Eric Eisenstat的计算TVP-VAR模型marginal likelihood值的程序，但现在就是不知道如果要修改滞后阶数应该修改程序的哪里。如果知道修改哪里，就可以通过手动调整滞后阶数来计算不同阶的marginal likelihood，再进行之后阶数的选择。

就像请教一下大家，VP-VAR模型中滞后阶数的选择是不是按照如上的思路，如果是的话，Joshua Chan and Eric Eisenstat的计算TVP-VAR模型marginal likelihood值的程序应该如何修改的呢？

如果不是的话，那应该按照什么思路呢？

谢谢！

楼主解决了吗？不知道这个模型的需要先验证平稳性吗？

wanhong 发表于 2018-1-29 19:46
楼主解决了吗？不知道这个模型的需要先验证平稳性吗？

一般都是用平稳的数据带进TVP-VAR模型的

在各种检验都搞定后，我一般看 BIC, AIC, 等值来自动筛选模型。 一个字原因就是： 懒