多元回归与逐步回归的检验问题

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大家好，请教大家一个问题，

我正在做多元回归，自变量有8个，回归方程通过了F检验，虽然其中7个回归系数都不小，但只有两个自变量通过了t检验。

随后，我又做了逐步回归，但结果显示，只有其中一个回归系数最小的自变量被剔除，逐步回归保留了7个自变量！

我很纳闷，我究竟该相信哪个结果？逐步回归剔除变量的机制是F检验是不是存在不合理的地方，毕竟它并不能保证保留的变量都通过t检验。大家怎么看？ 谢谢

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关键词：多元回归 逐步回归 请教大家一个问题 回归系数 回归方程

麦田_smile 发表于 2017-9-3 17:11
大家好，请教大家一个问题，

我正在做多元回归，自变量有8个，回归方程通过了F检验，虽然其中7个回归系数 ...

8个变量不少，你检验多重共线性了吗？你的逐步回归怎么做的，是软件自动筛选的吗？

这要看你选择的是什么逐步回归方法，前进还是后退法，另外共线性情况是否严重——也就是说你的系数不显著是否由于共线性引起的。
逐步回归还是有作用的，但并不能保证所有系数都显著有效。在删选变量上，你也可以看看对于你研究的内容，哪几个变量更为重要，做一个人为判断，然后结合软件结果。

冰枫冷羽 发表于 2017-9-3 22:06
8个变量不少，你检验多重共线性了吗？你的逐步回归怎么做的，是软件自动筛选的吗？

谢谢你的回复 自变量的确有很重的多种共线性。后面我自己单独一个一个做逐步回归，通过T检验筛选，得到的结果就正常了。

胖胖小龟宝 发表于 2017-9-4 10:24
这要看你选择的是什么逐步回归方法，前进还是后退法，另外共线性情况是否严重——也就是说你的系数不显著是 ...

谢谢回复 自变量的确有很大的多种共线性。后面我自己单独一个一个做逐步回归，先挑R2最大的，然后逐个引入，通过R2的变化以及逐个变量的T检验筛选，得到的结果就正常了。