楼主: wanghang1891
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[问答] 求助：关于EG协整 [推广有奖]

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wanghang1891 发表于 2009-10-28 15:49:37 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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我用EG做两个时间序列的协整，但是R2很低，这个对协整有影响吗？
可以用分布滞后模型来做EG协整和误差修正模型吗？这样用经济意义吗。不知哪位大侠能告诉我呀，谢谢啦~~~
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关键词：误差修正模型 分布滞后模型 滞后模型 误差修正 时间序列 求助

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jhalf123 发表于2楼  查看完整内容

在做协整时，R2虽然很重要，但不是最主要决定模型好坏的依据，一般R2在30%以上就可以接受了。当然如果你采用分布滞后模型也是可以做协整和误差修正的，但是里面一些检验统计量就得注意了，如DW在检验序列相关问题上就失效了。

jike6293 发表于3楼  查看完整内容

在实际中是很难达到0.9以上的R2值的

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jhalf123 发表于 2009-10-29 20:33:14 |只看作者 |坛友微信交流群
在做协整时，R2虽然很重要，但不是最主要决定模型好坏的依据，一般R2在30%以上就可以接受了。当然如果你采用分布滞后模型也是可以做协整和误差修正的，但是里面一些检验统计量就得注意了，如DW在检验序列相关问题上就失效了。
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jike6293 学生认证  发表于 2009-10-29 23:05:41 |只看作者 |坛友微信交流群
在实际中是很难达到0.9以上的R2值的
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