求助AR(1)的最用滞后工具变量

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

哪位大牛能帮忙解决一下这个问题吗：提前谢谢啦

对于AR(1）模型：x(t)=ax(t-1)+u(t),在估计参数a的时候，可以用x的滞后变量做工具变量克服内生性问题，问滞后几期的变量做工具变量是最优的，请用严格的数学证明推倒出来。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：工具变量 内生性问题 滞后变量 内生性 性问题 工具 求助 变量

沒有所謂最優的落後期數 不同落後期數都要測試 再搭配理論檢驗