在估计β系数时，需要选择市场组合，那么在现实中选择市场组合的标准是什么？

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在估计β系数时，需要选择市场组合，那么在现实中选择市场组合的标准是什么？
选择不同的市场组合会对β系数的估计结果造成多大的影响？

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关键词：β系数 估计结果 选择 现实

在实际情况中，不同组合由实际情况决定，比如4P组合、6P组合、11P组合，选择不同组合，有不同变量，那么构建出来的模型就会有不同的β系数，它的具体值由你选择的变量值决定

应该会选一个指数代替 如上证50

一般使用证券市场公开指数。对于A股市场，可选用沪深300指数

一般是选择标准普尔500

看你选取的是哪个市场的
在美国的话 基本是看标准普尔500 为代表的指数
在我国国内 像上证指数  之类证券市场 指数 都是可以参考的

所以在选取变量的时候  先要对变量进行分析 舍取   像SPSS软件里 有个探索性分析 的数据分析过程 可以对变量 进行分析   最后进行多元回归分析
只是个人浅见  大家多多指点

印象中看过本书，根据08年以前的数据测算深市是在0-2之间。用的简单线性回归，10个月的每日数据，我感觉你要选择的的看你运用的范围，理论上公布的数据都能用来选择

可以参考一些公开指数的组合

学习一下学习一下