是应该对差分回归还是原序列回归

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如果变量在5%置信区间一阶单整，请问，进行回归分析时应该直接用变量，还是用D（VAR，1）？
试了下，用变量直接回归残差序列也是平稳的
或者说，这两个 都行，有不同的含义？

太久没用过计量了都记不清了，请教各位，谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：残差序列 回归分析 置信区间 VaR 记不清

如果做var的话 一阶单整的情况下先要做协整检验  存在协整关系后可以用原数据直接建模
如果协整关系不存在 可能需要进行一次差分 此时就用差分后的序列了——差分后的序列就是平稳序列，只是要注意变量解释

胖胖小龟宝 发表于 2017-10-25 13:41
如果做var的话 一阶单整的情况下先要做协整检验  存在协整关系后可以用原数据直接建模
如果协整关系不存在 ...

谢谢，协整关系存在的