求助：面板门槛计算结果和平方项计算结果出入很大

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面板门槛的命令计算的结果，关键自变量应该低于74.6%，否则产生负面影响。           不用门槛，加入平方项用面板方法回归，计算结果是关键变量应该低于32.5%。
两个回归结果出入很大（参数回归都是很显著）。


请高手们指点下，先谢谢了

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关键词：面板门槛 平方项 关键变量 自变量 王群勇

arlionn 在职认证  发表于 2013-10-21 23:12:58 |只看作者
加入平方项虽然能反应变量之间的非线性关系，假设模型为 y = a0 + b1*x + b2*x^2 + b3*controls + e，这个模型只能找出 x 自身的非线性变化。相比之下，面板门槛模型不但能找出 x 自身的非线性变化，也可以找出随着第三方变量（如 z）的变化，y 和 x 之间关系的变化。