动态面板与静态面板主解释变量均显著但结果相反，咋解决呢？

    如标题，搜集的16年非平衡面板在数据分析中发现，动态与静态模型难以区分好坏，分别回归后发现动态面板与静态面板主解释变量均显著但结果相反，目前所知的是静态模型能够更好的解释短期现象，但长期现象的解释则动态模型占优，很多时候短期趋势与长期趋势是不一致的。    问题是，这种情况下怎么选择模型呢？以哪个模型为基准呢？
    求解惑，不胜感激！

对于你遇到的这种情况，有三种可能的解决办法供参考，第一种情况下如果静态模型能够更好的解释短期现象，但长期现象的解释则动态模型占优，有可能你研究的问题本身具有这个特征，因而要从研究主题相关的理论中找原因，也就是有一个合理的解释也是可以接受的。第二种是作为动态面板模型，工具变量的选择会影响到模型系数系数的方向、大小和显著性。可以尝试调整下你的滞后期工具变量，选择不同滞后期作为工具变量结果不一样，一般来说可以达到你预期想要的效果，当然这也是业界有部分人不太看好动态面板模型的原因。第三种方法需要注意你用的非平衡面板，如果两者之间不连续的变量过多，会损失样本量，甚至导致某个年份的某个变量不参与回归，结果导致与静态面板回归的结果有较大差异。因而可以将非平衡面板调整为平衡面板重新回归看下结果是否稳健。以上方法仅供参考！

不胜感激！

wtv1012 发表于 2017-10-29 10:58
对于你遇到的这种情况，有三种可能的解决办法供参考，第一种情况下如果静态模型能够更好的解释短期现象，但 ...

不胜感激！