请问R语言如何求方差，谢谢！

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请教一下各位，

X～N(1,0.1).

The return at this time, Y, is modelled as,

Y～N(0,βeX），where the `modal volatility' parameter, β=0.95

求Y的方差，要怎么求呢？

X<-rnorm(1,0.1)
Y<-rnorm(0,0.95*exp(X))
V<-Var(Y)
V

程序说方差的函数有错，请问我该用什么函数来求方差呢？谢谢！

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关键词：R语言 Volatility Parameter paramete RETURN

var not Var

as47 发表于 2017-11-7 18:46
var not Var

谢谢！我改成了var，但是出来的结果是NA  请问是怎么回事呢？

Y<-rnorm(0,0.95*exp(X)) 你产生了0个数值所以没有方差。 比如说你产生10个数值，X<-rnorm(10,mean=1, sd=0.1)， Y<-rnorm(10, mean=0, sd=0.95*exp(X))，这样就没问题了

as47 发表于 2017-11-8 05:25
Y

感谢！！我做出来了！开心哈哈