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楼主

nlm0402 发表于 2009-11-9 13:59:56 |AI写论文

100论坛币

在高的书,第373页,讲到若使上述的状态空间模型成立,还需要满足下面两个假定:
(1)初始状态向量a0的均值为a0',协方差矩阵VAR(a0)=P0.
(2)ut和et是相互独立,而且他们和初始状态a0也不相关.
问题是a0是怎么确定的???
而且初始状态向量和均值又是怎么决定的呢?/

这是说状态空间模型除了式11.1.2及式11.1.4的条件外还要求（1）初始状态向量均值与协方差存在（2）初始状态与量测方程及状态方程的扰动项均不相关初始状态向量和均值又是怎么决定的呢?/ 答案 379 11.2.5部分 395 （6）指定状态向量和方差知阵的初始条件部分

这是说状态空间模型除了式11.1.2及式11.1.4的条件外还要求（1）初始状态向量均值与协方差存在（2）初始状态与量测方程及状态方程的扰动项均不相关初始状态向量和均值又是怎么决定的呢?/ 答案 379 11.2.5部分 395 （6）指定状态向量和方差知阵的初始条件部分

爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

沙发

19721016 发表于 2009-11-9 13:59:57

这是说状态空间模型除了式11.1.2及式11.1.4的条件外还要求
（1）初始状态向量均值与协方差存在
（2）初始状态与量测方程及状态方程的扰动项均不相关
初始状态向量和均值又是怎么决定的呢?/
答案 379 11.2.5部分 395 （6）指定状态向量和方差知阵的初始条件部分

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藤椅

发表于 2009-11-9 15:47:38

你能不能把原题贴出来，

是属于应用随机类或时间序列类的题目吧？？

shadowaver@163.com
QQ 540722048

板凳

nlm0402 发表于 2009-11-10 08:31:01

我怎么感觉高的书上,总是把方差作为协方差??

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