如果工具变量外生性不足，是否会影响自变量内生性检验？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

想要检验模型中自变量的内生性，于是选取了一个工具变量。最终自变量的外生性检验通过了。但是如果工具变量本身的外生性不足，是否会影响自变量内生性检验的结果呢？
谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：内生性检验 工具变量 自变量 外生性 内生性 内生性检验 工具变量

碧眼啸月 发表于 2017-12-17 19:39
想要检验模型中自变量的内生性，于是选取了一个工具变量。最终自变量的外生性检验通过了。但是如果工具变量 ...

何为外生性不足呢？弱工具变量的意思？

xddlovejiao1314 发表于 2017-12-18 08:03
何为外生性不足呢？弱工具变量的意思？

就是工具变量和u也有一定的关系，即与因变量可能存在直接的关系

碧眼啸月 发表于 2017-12-18 10:25
就是工具变量和u也有一定的关系，即与因变量可能存在直接的关系

如果是这样，那这个工具变量就不符合要求啦。

xddlovejiao1314 发表于 2017-12-18 10:31
如果是这样，那这个工具变量就不符合要求啦。

是的是的，但也就是怀疑工具变量不满足要求。
用这个工具变量，经过hausman检验，发现自变量没有内生性。
这是否可以用来应证这个工具变量不符合要求呢？

碧眼啸月 发表于 2017-12-18 10:38
是的是的，但也就是怀疑工具变量不满足要求。
用这个工具变量，经过hausman检验，发现自变量没有内生性。 ...

我也遇到这个问题了，请问您解决没有？

华农晨曦123 发表于 2017-12-21 15:53
我也遇到这个问题了，请问您解决没有？

会影响的。
我拿一个明显不满足工具变量要求的变量检验内生性，hausman检验发现没有内生性，但这显然不对。
所以工具变量不对，会影响自变量内生性检验的

IV和GMM都是检验内生性的，IV理论上假设工具变量和干扰项（u）完全不相关，GMM理论上是尽量满足不想关的条件。stata也有检验工具变量是否合理的命令，叫过度约束检验。另外弱工具变量的意思是虽然工具变量满足要求，即与干扰项不相关，但与内生变量的相关性又很低。

请问楼主有答案了吗？
当只有一个工具变量时无法做外生性检验，我得到的DWH检验结果也是不能拒绝内生性假说。此时应该说原模型不存在内生性还是说工具变量可能有问题？

lhz0003 发表于 2018-6-13 12:39
请问楼主有答案了吗？
当只有一个工具变量时无法做外生性检验，我得到的DWH检验结果也是不能拒绝内生性假说 ...

请问你解决这个问题了吗，我也遇到了相同的问题