楼主: eda1993
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[面板数据求助] 倾向评分匹配法的实验组与对照组怎么设置 [推广有奖]

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eda1993 在职认证  发表于 2017-12-21 21:09:16 |AI写论文

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比如我的研究主题是更名对上市公司的股价影响,我已经找到1990-2017年的所有更改过公司名字的上市股票数据,接下来是需要在所有A股里面找与更名的公司匹配的控制对象吗?
因为这不是实施的政策,无法直接划分政策实施前的实验组和政策实施后的对照组,我需要单个股票找当天的所有A股中可匹配的股票吗?
描述得不是很清楚,希望有大神能够为我解答,感激不尽!
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关键词:对照组 实验组 上市公司 研究主题 感激不尽 倾向得分匹配 STATA PSM

沙发
solidline 发表于 2019-1-29 06:21:12
我是想这么做的,不知道有木有参考意义
*由于这种类型的处理组不是在某个政策出来以后就能明确区分的,而是每年都会有进入处理组和退出处理组的情况,因此不能随便的直接在某个年份进行匹配就完事。
*进行这种处理组每年都会变化的PSM,需要新建立3个变量
*SH300_in 当年个体进入处理组就等于1,其余年份均为0。这里要说明的是,只是把个体进入处理组的当年设定为1,而后续年份不能设定为1,必须把后续年份和之前没有进入处理组的年份也设置为0.
*SH300_usedtobe 表示个体曾经进入过处理组。只有从来没有进入过处理组的个体才能成为备选的匹配对象。
*SH300_1plus0 表示当年进入处理组和从来没有进入过处理组的个体的样本的合并,这样做是为了构造每年我们进行PSM的总样本
*但是也有个问题是,有可能某个企业被多次匹配到

gen SH300_in = real(Chgsmp04)
replace SH300_in = 0 if SH300!=1

gen SH300_usedtobe = 0
bys Stkcd: replace SH300_usedtobe = 1 if SH300_is>0

gen SH300_1plus0 = 0
replace SH300_1plus0 = 1 if SH300_in==1 | SH300_usedtobe!=1



gen tmp = runiform()
sort tmp
forvalue j = 2005/2017{

psmatch2 SH300_in  logAsset TobinQA  DebttoAsset if year==`j'  & SH300_1plus0 ==1, logit neighbor(3) common caliper(0.3) ties out(tfp_fe_ols)
gen control`j' = .
replace control`j' =1 if _treated==0

}

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