解释变量为二元变量时，工具变量方法不再有效？

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大家好，求教各位，解释变量为0-1虚拟变量时的内生性问题该如何解决。
我的数据是截面数据，当时用的工具变量检验，但是老师说当自变量为0-1虚拟变量时，如果直接运用两阶段最小二乘法进行工具变量回归很可能有偏差，基于连续变量的两阶段回归等工具变量方法不再有效。但是看到很多论文也是这么操作的，请问大家有什么好的建议吗？
heckman两阶段法可以吗?但这个是否也属于老师说的“两阶段回归等工具变量方法的范畴"？

拜托大家多给建议，谢谢！！！

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关键词：二元变量 解释变量 工具变量 两阶段最小二乘法 heckman

没听过这回事！2SLS 应该还是可以用的！

黃河泉 发表于 2017-12-27 11:22
没听过这回事！2SLS 应该还是可以用的！

谢谢您的回复，刚刚又查了一些文献，有学者说用bioprobit模型可以，不知道您对这个模型是否了解？
谢谢~

fuzixi1125 发表于 2017-12-27 15:19
谢谢您的回复，刚刚又查了一些文献，有学者说用bioprobit模型可以，不知道您对这个模型是否了解？
谢谢~ ...

我没做过！

请参考 (help eprobit)：

1. // Probit regression of y on x with binary endogenous covariate d modeled by x and z
   
2. eprobit y x, endogenous(d = x z, probit)

复制代码

黃河泉 发表于 2017-12-29 07:52
请参考 (help eprobit)：

您好 老师 这个的eprobit 命令从哪里下载啊？我用的仍是stata13.1版本 暂时没有这个命令

我的世界2013 发表于 2017-12-29 08:49
您好 老师 这个的eprobit 命令从哪里下载啊？我用的仍是stata13.1版本 暂时没有这个命令

好像是 Stata  14 版之后有的。

黃河泉 发表于 2017-12-29 07:52
请参考 (help eprobit)：

谢谢老师，太感谢了！但是我的因变量并非0-1变量，只是内生自变量是0-1变量，这样仍然可以用eprobit模型吗？我看了一下help里面的介绍，好像也是基于probit模型演变而来的，是否仅适用于DV为0-1变量的情况呢？谢谢~

fuzixi1125 发表于 2017-12-29 10:45
谢谢老师，太感谢了！但是我的因变量并非0-1变量，只是内生自变量是0-1变量，这样仍然可以用eprobit模型吗 ...

In that case, please "help eregress" and follow

1. // Regression of y on x with binary endogenous covariate d modeled by x and z
   
2. eregress y x, endogenous(d = x z, probit)

复制代码

黃河泉 发表于 2017-12-29 10:50
In that case, please "help eregress" and follow

感谢！！
eregress y x, endogenous(d = x z, probit)
这里我能否理解d为内生的二元解释变量，x为所有控制变量，z为d的工具变量？
那么在eregress y x中，x中是否也应包括d呢？
再次感谢！感恩！