动态面板数据GMM估计 用豪斯曼检验内生变量问题

Bigeyes 发表于 2018-1-10 16:09
"variable iq not found"      出来这个结果，，，。按照您的意思，iq、med、kww是不是再加进数据列表里去 ...

是的。被当成工具变量的变量必须是你的数据里已经存在的，必须要存在数据列表里。影响a的因素有很多，不可能把这些因素穷尽，所以才会有遗漏变量之说。

钱学森64 发表于 2018-1-10 16:19
是的。被当成工具变量的变量必须是你的数据里已经存在的，必须要存在数据列表里。影响a的因素有很多，不可 ...

工具变量的选取要注意，这个是难点。有效的工具变量必须满足两个特点：与自变量（内生解释变量）相关，与扰动项无关

钱学森64 发表于 2018-1-10 16:22
工具变量的选取要注意，这个是难点。有效的工具变量必须满足两个特点：与自变量（内生解释变量）相关，与 ...

那我还要去找新的变量啊？我的天，可怕的工作量

Bigeyes 发表于 2018-1-10 16:32
那我还要去找新的变量啊？我的天，可怕的工作量

是的，工具变量法最重要的是找准工具变量，这个一般很难找到合适的。所以很多人不轻易采用这个方法，当然如果找准了这个方法半身是非常强大的

钱学森64 发表于 2018-1-10 16:34
是的，工具变量法最重要的是找准工具变量，这个一般很难找到合适的。所以很多人不轻易采用这个方法，当然 ...

还要一个问题，请教你以下啊：
stata命令如下，做的动态面板GMM
*动态面板GMM回归   
xtdpdsys lncei f,lags(2) maxldep(3) pre(lnk,lag(1,2)) pre(lnk,lag(1,2))
endogenous(lnfdi,lag(0,2)) endogenous(lnexp,lag(0,2))
endogenous(lnsoe,lag(0,2)) endogenous(lncpd,lag(0,2))
twostep vce(robust)
estimates store sysgmm
但是结果提示：command endogenous is unrecognized  r(199);
我尝试了安装这个 endogenous命令，但是不成功。现在不知道该怎么做了，请教以下，您认为这个应该怎么做，谢谢！

试试estat endogenous这个命令行不行？或者是Stata版本的问题，最好用比较新的Stata软件，Stata13或者Stata14都可以。如果还不行的话，可能是在进行这个操作之前你没有进行传统的hausman检验。要想进行动态面板GMM回归，首先要进行传统的hausman检验的。

钱学森64 发表于 2018-1-10 15:58
iq 表示的是遗漏变量，就是原有模型中可能遗漏的那个变量，med kww 是iq的工具变量

那自己做面板数据的工具变量时，iq用什么表示呢？iq是书上的例子，我们自己用iv表示可以吗？比如这样写代码
ivxtreg 2sls wage pop pop2 k govincome fdi stru edu road green(iv iv2),r

钱学森64 发表于 2018-1-10 15:58
iq 表示的是遗漏变量，就是原有模型中可能遗漏的那个变量，med kww 是iq的工具变量

那自己做面板数据的工具变量时，iq用什么表示呢？iq是书上的例子，我们自己用iv表示可以吗？比如这样写代码
ivxtreg 2sls wage pop pop2 k govincome fdi stru edu road green(iv iv2),r

smmwd 发表于 2018-1-11 13:58
那自己做面板数据的工具变量时，iq用什么表示呢？iq是书上的例子，我们自己用iv表示可以吗？比如这样写代 ...

这个根据你研究的问题来，书上iq表示的是能力的量化指标，即智商（IQ）的小写，iv在Stata中默认为是工具变量（instrumental variables）的缩写，不能用来表示其他变量名。不知我是否正确理解清楚了你的疑问

钱学森64 发表于 2018-1-11 15:59
这个根据你研究的问题来，书上iq表示的是能力的量化指标，即智商（IQ）的小写，iv在Stata中默认为是工具变 ...

谢谢~比如说我的被解释变量为wage，pop pop2为主要解释变量，同时还有一些控制变量；在这种情况下我用之前某一年的pop，pop2作为工具变量，那我应该怎么写代码，我这样写问题处在哪？
xtivreg 2sls wage pop pop2 k govincome fdi stru edu road green(pop pop2=iv iv2),r