灰色神经网络模型应用于证券短期预测研究

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摘要：证券市场中存在大量的非线性及混沌现象使得许多基于证券投资理论建议的各种线性模型在对其发展进行预测时往往得不到很好的结果.利用两种非线性预测模型并充分考虑各技术指标之间的序列相关性,在灰色GM(1,1)预测模型的基础上提出了组合灰色神经网络预测模型.通过对近期深证成指及首钢股份进行短期预测和检验,结果表明了该方法具有很高的精确度及广泛的应用前景.

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/93623X/200406/11442974.html

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关键词：神经网络模型 神经网络 网络模型 神经网 cqvip 证券市场 证券投资 股份 短期预测 序列相关性