小弟想问一下
与资本资产定价模型不同,套利定价理论并没有假设
⑴单一的投资期;
⑵不存在税收;
⑶投资者能以无风险利率自由地借和贷;
⑷投资者根据期望收益率和风险来选择投资组合。
为什么套利定价理论不需要这些前提呢?希望各位大虾指点迷津。。谢谢了
楼主: 李锦宇
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求助CAPM和APT前提假设的问题 |
博士生 84%
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