[问答] 基于VAR的协整和误差修正几个问题 [推广有奖]

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楼主

vvvera 发表于 2018-1-25 15:48:14 |AI写论文

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1.之前看到说时间序列非同阶单整，可以做VAR初步建模，只要保证模型平稳即可（这意思就是非同阶单整序列，也可以存在协整关系吧？只不过要通过JJ检验，而不能E-G检验）。但是又有很多教材说，只有同阶单整的序列才存在协整关系。那么在VAR初步建模后，做协整和VEC时，是直接用原始数据，还是要把数据差分处理后，重新建模做协整和VEC呢？
2.在初步建模后，检验滞后阶数，lag length critieria的设定值应该是多少？
默认“8”？还是月度数据应该用“12”？或者其他？
3.JJ协整检验时，如何决定是否有趋势项和截距项？
通过单个时间序列来判断吗？比如：对时序做单位根检验，通过LR决定各时序是否有趋势项和截距项，如果VAR中所有的时序都没有趋势项和截距项，那么模型也设定为没有趋势和截距？
还是默认是有截距项呢？（看到很多文献都有截距项）。