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摘要：一直以来,我都认为在这样一个竞争极为激烈的领域里建造一个可以持续获利的系统是多么的具有挑战性,并对其高度评价,于是我开始了自己在工业界的职业生涯,并且致力于解决财经方面的问题。20世纪90年代末和21世纪初,我在担任对冲基金的数量金融师时,研究领域主要是在价格数据（时间序列）上。那时我就发现,在这个行业里,从已经被仔细挖掘过的数据里发现并维持获利的交易策略相当困难。而在20世纪的早期和中期,对冲基金开始融入了很多的数据源。

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/85766A/201517/665926121.html

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关键词：数据科学 华尔街 cqvip 20世纪 对冲基金 对冲基金 交易策略 时间序列 文本挖掘 蒙特卡罗模拟