请问发现自回归异方差之后应该怎么办呢

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我想用2011年-2016年的数据预测2017年的数据，用的模型是ARMA，数据显示平稳，没有自相关，但是在用ARCH检验的时候发现异方差，请问大神下一步我该怎么办呢？如果是去除异方差，在eveiws上怎么用呢
还有我觉得数据应该存在季节差分，但是是按照月份的数据，我怎么可以判断季节差分呢？
拜托了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：异方差 自回归 怎么办 Eveiws eveiw