[软件] 请问发现自回归异方差之后应该怎么办呢 [推广有奖]

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楼主

houhonghuo 发表于 2018-1-26 10:25:37 |AI写论文

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我想用2011年-2016年的数据预测2017年的数据，用的模型是ARMA，数据显示平稳，没有自相关，但是在用ARCH检验的时候发现异方差，请问大神下一步我该怎么办呢？如果是去除异方差，在eveiws上怎么用呢
还有我觉得数据应该存在季节差分，但是是按照月份的数据，我怎么可以判断季节差分呢？
拜托了