关于异方差处理问题

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使用ARMA模型的时候，用ARCH作异方差检验，发现存在异方差，请问如何去除

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关键词：异方差处理 异方差 arma模型 异方差检验 ARMA

这个应该是条件异方差吧 和普通异方差不同 一般如果不做GARCH/ARCH 一般就进入ARMA就好了

胖胖小龟宝 发表于 2018-1-26 15:26
这个应该是条件异方差吧 和普通异方差不同 一般如果不做GARCH/ARCH 一般就进入ARMA就好了

也就是说我不用在乎它存在异方差继续进行预测就可以吗

时序数据主要关注自相关