面板异方差处理

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      FGLS可以处理异方差问题，但我自己觉得FGLS与固定效应或者随机效应都没有多大关系。从STATA的命令来看，xtgls的命令本身就可以独立使用。与固定和随机是相互独立的一种方法。而且，有一个问题，随机效应回归方法是不是本来就是用FGLS. 即xtreg......,re本身就是用FGLS估计的。 如果这样，这就意味着，随机效应不用考虑异方差问题了。
     不知道以上理解是否有错。连玉君老师曾说他的讲义里面有详细说明xtreg 与xtgls的差别。但我没有看到这个讲义。遗憾中。希望各位达人帮忙解惑。

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关键词：异方差处理 异方差 随机效应回归 xtgls xtreg 而且

这个问题太简单了？

xtgee，可以设定error term的形式

xtgls y x1 x2, panels(h)

wcfzbs 发表于 2012-2-14 12:47
xtgls y x1 x2, panels(h)

请问你这个模型可以解决短面板异方差吗，最近在写毕业论文，求指导啊！