请教07年38题，VAR

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

option moves into the money, VAR下降才对啊， 为什末答案是d
难道VAR rises 是说VAR的绝对值遍小？请高人指点～谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VaR Option Moves money 请高人指点 option 绝对值 money

delta-normal方法算VAR，delta越大当然VAR越大啦

For delta-normal VaR, we do not consider gamma and so VaR ~ alpha * delta * exposure.
Delta rises when options move in the money and so VaR rises