用var的脉冲响应还是vec的脉冲响应

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

变量都是一阶单整，并且存在一个协整关系，是用原序列的var脉冲响应还是vec的脉冲响应？二者差别很大。另外，滞后阶数填写0 0的vec模型不能进行格兰杰因果检验，这是为什么？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：脉冲响应 VaR VEC 格兰杰因果检验 VEC模型

个人倾向于用VAR做

格兰杰协整之后就可以直接做了

胖胖小龟宝 发表于 2018-3-5 10:20
个人倾向于用VAR做

格兰杰协整之后就可以直接做了

不是说原序列不平稳的话，不能够建立var模型吗，那么其脉冲响应和格兰杰因果检验还有意义吗

胖胖小龟宝 发表于 2018-3-5 10:20
个人倾向于用VAR做

格兰杰协整之后就可以直接做了

看到《eviews高级讲义》中只写到“EViews 中，VEC 模型的其他视图，如脉冲响应和方差分解等，都和VAR模型类似，不再赘述。”求解读。