用PSM匹配后回归的R方很大是为什么？替换解释变量后回归系数结果还是一样的?PSM-DID

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1.用DID方法做回归，先根据协变量进行匹配，代码如下
psmatch2 d c1 c2 c3,outcome( Y1) kernel ate ties logit common   
其中，c1 c2 c3是协变量，d是处理组等于1 对照组等于0，Y1是被解释变量，进行的核匹配
命令执行完之后生成了以下几列：_pscore _treated _support _weight _Y1
然后开始做回归分析 reg _pscore dt t d x1 x2 x3  i.year i.id,r   其中dt d t是DID里的变量，x1 x2 x3是控制变量，_pscore是执行完psmatch2之后生成的倾向得分
结果这个回归的R方是0.99 ??? 还有时候做出来R方等于1了  求助！！！这是怎么回事呢？？？
2.然后开始稳健性检验要替换被解释变量嘛，用Y2替换Y1，还是先匹配
psmatch2 d c1 c2 c3,outcome( Y2) kernel ate ties logit common
再reg _pscore dt t d x1 x2 x3  i.year i.id,r   结果和前面的结果一模一样，经检查，二者的_pscore是一样的 为什么会出现这种情况呢？？另外我回归的代码对吗？ 求高人指点...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：回归系数 解释变量 PSM DID psmatch2

请问

1. reg _pscore dt t d x1 x2 x3  i.year i.id,r

复制代码

是要做什么？你到底要分析什么问题（谁对谁影响）？

PSM—DID不是有个直接的命令吗？

黃河泉 发表于 2018-3-27 18:29
请问是要做什么？你到底要分析什么问题（谁对谁影响）？

您好，我是想做一个政策对Y1 Y2的影响，用双重差分法，所以政策体现在dt了 因变量应该是匹配后的Y1吧

军少 发表于 2018-3-27 22:13
PSM—DID不是有个直接的命令吗？

我不太会用.... 如方便向您请教一下

565252612 发表于 2018-3-29 20:36
我不太会用.... 如方便向您请教一下

可以查下教程，或者看书，里面有详细介绍

军少 发表于 2018-3-29 21:24
可以查下教程，或者看书，里面有详细介绍

谢谢，我看过一些，但还是不太会用，您方便告知一下我这种情况应该具体用什么代码进行PSM-DID操作吗？协变量为c1 c2 c3 DID方程中的控制变量为X1 X2 X3，被解释变量为Y1，d t为虚拟变量 如方便告知，十分感谢！

陈强高级计量书557页-558页有关于psm-did的相关命令

奔跑de土豆 发表于 2018-11-27 00:02
陈强高级计量书557页-558页有关于psm-did的相关命令

不知道你使用陈强老师的的代码有没有这种情况：每次运行的结果和显著性都不一样 时而显著时而不显著
还有 陈强老师的那个命令应该只适合前后一年的吧

军少 发表于 2018-3-27 22:13
PSM—DID不是有个直接的命令吗？

您好，我想问一下我用这个直接的命令之后，跑结果特别慢正常吗，股票大概1200个，但是日数据每只股票511天