倒向随机微分方程及其应用彭实戈

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楼主

陈科卡卡 发表于 2009-11-29 20:06:35 |AI写论文

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　摘要　本文将介绍一类新的方程: 倒向随机微分方程. 为便于理解, 我们将首先通过与
常微分方程和经典的随机微分方程( It1o
d
方程) 的对比. 并通过数理经济和数学金融学中的
一个典型的例子来引入倒向随机微分方程. 然后给出解的存在唯一性定理和比较定理. 并
介绍非线性Feynman2Kac 公式, 它给出了倒向随机微分方程的解与一大类常见的非线性偏
微分方程(组) 的解之间的对应关系, 从而为将来利用Monté2
Carlo 型的随机计算方法计算
大量的偏微分方程开辟了新的途径. 最后介绍倒向随机微分方程在金融数学中的应用.