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雷达卡
【转帖】咖啡吧里遇到了Michael Edesess今夜去Cafe de Paris。Cristophe三年不见，居然还能对我有印象，不容易；Jean又在勾引中国小mm，我见怪不怪了。我在一个美国小老头对面坐下，不久我旁边又多了一个韩国小美女。韩国妹子87年釜山出生，跑到法国来做babysitter（如果我没理解错的话），顺便提高法语。令我惊讶的是她居然住在triolo附近，于是我当仁不让的留下了联系方式。美国小老头法语极其糟糕，但我们还是试着交流了一下：丹佛人，住波士顿，离异，来欧洲各国旅居；他不久会去香港，因为那里他认识一个amie chinoise，他要为她写本书，主题是中国的能源政策。我问"Do you have a relationship with her?"他居然如此坦率，"I'd like to...but not yet." 他法语实在不行，于是我们转用英语，我们谈了奥巴马和布什，美国人对中国的看法，以及美国的金融危机--他似乎对华尔街的金融精英们格外愤慨。我觉得他是一个再普通不过的美国老头，代表着再普通不过的美国人的观念，但是--
我们聊着聊着，他问我学习的专业，我告诉他我学数学，他回答说，他也是数学的phd--这让我很惊讶。我接着问他研究的数学方向，他说是概率论，随机过程和统计--听到答案后我不止有一点惊讶了。我接着问，是大学教授吗，他说不是，他博士毕业后就离开学校去工作了，在一个金融机构。我问他具体做什么事情--"Is it Quant?"--"Exactly." 我简直惊呆了，我告诉他我也打算博士一毕业就去金融机构做Quant。"Don't be." 他告诉我，金融数学是对数学的亵渎，所有的相关数学模型都是"absolutely nonsense"，而华尔街的那帮人都"spectacularly corrupted and degenerated"，他在圈子里待过很久，对此深恶痛绝而又无可奈何，最后终于跳出来了。他说，他们制造毫无必要的，越来越复杂的数学模型，运用只属于自己小圈子里的，外人无法理解的数学语言，实际上是忽悠别人，也是忽悠自己--因为他们的模型实际上总可以产生出任何自己想要得到的数据。我说，你太夸张了，难道获得诺贝尔奖的Black-Sholes期权定价模型也是错误的嘛？他说，他认识Fischer Black, Myron Scholes以及Robert C. Merton本人。他们的模型很漂亮，数学上也很正确，只不过模型假设的条件过于理想，现实中永远无法达成。我又问他，如果没有Black-Sholes公式，现实中的投资银行和对冲基金如何给衍生证券定价？他说，市场自己会给出价格。。。
我完全能理解他的不满，只不过我坚持认为，金融行业运用现代数学工具是有益的，否则，至少衍生证券的空头方就不可能有任何办法来对冲风险，从而也不会有任何衍生证券了。当然我也完全能明白，内行唬外行是多么的有害和易如反掌（各行各业都不例外，只不过数学尤其如此罢了）。一个经典的例子是，一个无神论者狄德罗向宫廷数学家欧拉挑衅让他证明上帝存在，后者简单的说，上帝存在因为(a+b^n)/x--狄德罗不懂数学，无言以对。就象自然界里没有完美的直线，也没有完美的圆一样，我们不可能要求一个模型所需要的假设前提完美的和现实相符合。最终，是由人来决定什么时候理想和现实差异是可以接受的，什么时候不行；但问题常常会变得如此之复杂，以至于话语权只掌握在极少数专家手里。当专家们失去道德约束，想要忽悠大众的时候，后者实际上没有任何抵抗力；有时模型运转良好，大家相安无事，有时模型失灵，于是悲剧产生了。金融危机也许是一次类似的悲剧。但需要牢记，有罪的永远是人，而不是工具。
Michael Edesess 在美国拥有一家投资咨询公司，写过一本书叫The big investment lie, 亚马逊上有售，看评论貌似毁誉参半。
本人在法国念概率统计方向的博士，论文主题和Kalman Filter有关。
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