R怎么做滚动窗口（rolling window）回归呢？

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最近在写论文，要做滚动回归，就是很普通的那种，查了半天没有很详细、权威的解释，大家帮帮忙，有没有什么代码或者资料？R或者EVIEWS的都行！！！！


[hug]有熟悉的同学指教一下吧！

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关键词：rolling Window wind roll ING

https://stackoverflow.com/questi ... -r-using-roll-apply

你知道这个滚动回归怎么做吗？就是滚动区间，每一步走多长有什么要求吗？我也不懂这个

sckidd 发表于 2018-5-5 18:06
你知道这个滚动回归怎么做吗？就是滚动区间，每一步走多长有什么要求吗？我也不懂这个

其实我也不是太明白，是仿照一篇论文做的，上面也没有说明白，我还在自己摸索着，好像也找不到特别权威具体的说明

420948492 发表于 2018-5-5 10:34
https://stackoverflow.com/questions/23162937/the-rolling-regression-in-r-using-roll-apply

谢谢，不错的分享

sckidd 发表于 2018-5-5 18:06
你知道这个滚动回归怎么做吗？就是滚动区间，每一步走多长有什么要求吗？我也不懂这个

R有个roll的包可以做这个，我是估计的线性模型，用roll_lm函数很方便

淅沥小雨 发表于 2018-5-6 16:36
R有个roll的包可以做这个，我是估计的线性模型，用roll_lm函数很方便

那具体每一步多长，窗口宽度多少，看别人怎么弄就仿照就行了吗？

淅沥小雨 发表于 2018-5-6 16:36
R有个roll的包可以做这个，我是估计的线性模型，用roll_lm函数很方便

我是时间序列的数据

sckidd 发表于 2018-5-8 21:13
那具体每一步多长，窗口宽度多少，看别人怎么弄就仿照就行了吗？

我是仿照的，看你的原参考文献，和你的数据时间跨度大小了。

sckidd 发表于 2018-5-8 21:15
我是时间序列的数据

我的也是时间序列数据，只不过需要滚动窗口估计的参数是某个多元线性方程里的。