协整和误差修正模型讲义

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一、长期均衡关系与协整
经济理论指出，某些经济变量间确实存在着长期均衡关系，这种均衡关系意味着经济系统不存在破坏均衡的内在机制，如果变量在某时期受到干扰后偏离其长期均衡点，则均衡机制将会在下一期进行调整以使其重新回到均衡状态。
     假设X与Y间的长期“均衡关系”由式描述

（1）Y等于它的均衡值：Yt-1= 0+1Xt ；
   （2）Y小于它的均衡值：Yt-1< 0+1Xt ；
  （3）Y大于它的均衡值：Yt-1> 0+1Xt ；
   在时期t，假设X有一个变化量Xt，如果变量X与Y在时期t与t-1末期仍满足它们间的长期均衡关系，则Y的相应变化量由式给出:…………

二、协整检验
三、误差修正模型

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关键词：误差修正模型 误差修正 长期均衡 经济理论 经济系统