关于bootstrap法的中介效应检验结果

15996229676 发表于 2019-7-23 15:46
我的X Y M都是分类变量，请问可以用bootstrap做吗？我做出来的结果如下，请问这是可以的吗？

Bootstrap results                               Number of obs     =      5,894
                                                Replications      =      1,000

      command:  sgmediation frail_11_gr3, mv(activity) iv(lone_08_3) cv(trueage sex_08 resid_08 living_08 educ_08
                    wealth_08_gr3 smoke_08 alchol_08 exe_08)
        _bs_1:  r(ind_eff)
        _bs_2:  r(dir_eff)

------------------------------------------------------------------------------
             |   Observed   Bootstrap                         Normal-based
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       _bs_1 |   .0006728   .0007777     0.87   0.387    -.0008514    .0021971
       _bs_2 |   .0422285   .0108443     3.89   0.000      .020974     .063483
------------------------------------------------------------------------------

参见<中介效应分析:原理、程序、 Bootstrap方法及其应用>

    介效应检验之前,本文首先对 Bootstrap算法的  步骤和原理进行简要概述:第一,基于原有样本  (样本量为n)进行有放回的随机重复抽样,共抽  取n个样本(每个样本被抽到的概率为1/n,抽  取的n个样本中很可能存在重复样本);第二,  基于抽取的n个样本计算中介效应的估计值ab;  第三,重复上述步骤若干次(记为B,一般设定  B=5000),将B个中介效应估计值的均值作为  中介效应的点估计值,将B个中介效应估计值ab  按数值大小排序,得到序列C,用序列C的第在下文具体阐述运用 Bootstrap程序进行中2.5百分位数(LLC1)和第97.5百分位数  (ULCI)来估计95%的中介效应置信区间  (Preacher&. Hayes,2004; Hayes,2013)。上述  三步 Bootstrap中介检验法严格上被称为为非参  数百分位 Bootstrap法( percentile bootstrap CI  method),非参数百分位Bootstrap方法默认序  列C的中值等于原样本数据计算得到的中介效  应估计值ab,但是序列C的中值往往是接近原  样本数据求得的ab,并不一定等于ab  (Preacher and Hayes,2008)。有鉴于此,学者们  提出了偏差校正的非参数百分位 Bootstrap法  bias corrected percentile  method),该方法主要是通过调整序列C区间的  百分位点纠正上述问题(方杰和张敏强,2012;  Hayes,2013)。

在获得中介效应ab的点估计值及置信区间后，则通过判断置信区间是否包含0来判断中介效应是否显著异于0.

哈密瓜啊啊啊 发表于 2018-8-31 19:49
bs1是直接效应的结果，上下限不包括0则证明存在中介效应，同理bs2是直接效应的结果。
p表示置信区间
BC是 ...

请问在检验的时候需不需要加入控制变量啊

哈密瓜啊啊啊 发表于 2018-12-6 23:32
bootstrap  r(ind_eff) r(dir_eff), reps(1000) : sgmediation  dv, mv() iv() cv()
estat bootstrap,pe ...

没有用 seed() 可以么???

哈密瓜啊啊啊 发表于 2018-8-31 19:49
bs1是直接效应的结果，上下限不包括0则证明存在中介效应，同理bs2是直接效应的结果。
p表示置信区间
BC是 ...

Y=cX+e1      (1)
M=aX+e2      (2)
Y=c'X+bM+e3    (3)
中介效应等于系数ab
请问，如果(2)中a为负但不显著，但是bootstrap之后ab为正，简介效应存在，且c也为正显著，请问这个中介变量M该怎么解释，X正向促进M，M正向促进Y？这样对吗？可是(2)中的a为负不显著啊

是77呀 发表于 2019-11-15 21:43
Y=cX+e1      (1)
M=aX+e2      (2)
Y=c'X+bM+e3    (3)

不能只看BOOTSTRAP结果，你这个结果明显就是不合理的，a需要正向显著

哈密瓜啊啊啊 发表于 2019-11-16 15:32
不能只看BOOTSTRAP结果，你这个结果明显就是不合理的，a需要正向显著

谢谢！我又跑出正确结果了，请问在论文中bootatrap的结果该怎么解释？直接放stata中的结果吗？还有就是我的稳健性检验是替换被解释变量做的，可是稳健性检验中bootstrap做出来中介效应又不显著了，请问有什么好的办法吗

哈密瓜啊啊啊 发表于 2018-12-6 23:32
bootstrap  r(ind_eff) r(dir_eff), reps(1000) : sgmediation  dv, mv() iv() cv()
estat bootstrap,pe ...

请问第三条命令是干嘛的？我为什么找不到这个resboot_mediation命令？

请问dv代表什么？谢谢

知道了，谢谢