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楼主: randy_van
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[问答] 用eviews估计已实现波动率后如何提取波动率序列? [推广有奖]

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randy_van 发表于 2018-5-25 11:08:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        -0.202961        0.039326        -5.161001        0.0000
LNARV        0.360979        0.055046        6.557742        0.0000
LNWARV        0.202914        0.079564        2.550344        0.0111
LNMARV        0.270241        0.074179        3.643105        0.0003
                               
R-squared        0.444899            Mean dependent var                -0.729172
Adjusted R-squared        0.441371            S.D. dependent var                0.827379
S.E. of regression        0.618395            Akaike info criterion                1.884990
Sum squared resid        180.4988            Schwarz criterion                1.919993
Log likelihood        -444.6276            Hannan-Quinn criter.                1.898754
F-statistic        126.0988            Durbin-Watson stat                2.114446
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               
如题,已经估计完已实现波动率,怎么才能得到波动率的数据?

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关键词:已实现波动率 实现波动率 已实现波动 实现波动 波动率

这是已经建立了模型,如果波动率是因变量,那么扩充自变量样本,然后估计因变量

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