TGARCH、EGARCH的stata命令

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正在做论文，请问大神们 stata中TGARCH和EGARCH命令如何写？
还有想请问，stata命令 arch(1)egarch(1)与 earch(1)egarch(1)这两个命令有什么区别？

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关键词：stata命令 EGARCH Tgarch GARCH Stata

在Stata中进行TGARCH（Threshold GARCH）模型估计时，并没有直接的“tgarch”命令。但是，你可以通过使用“garchset”和“garchfit”命令来实现，不过这些是属于StataMPG插件的一部分，你可能需要先安装这个插件。但对于一般的用户来说，更实用的方法可能是使用“mgarch”命令的变体。然而，“mgarch”命令主要应用于多元GARCH模型，并不直接支持TGARCH。

对于EGARCH（Exponential GARCH）模型，在Stata中可以直接使用“tssmooth stateful”命令来实现，但是这需要你先定义状态空间模型。更简便的方法是使用“arch”或“xtgarch”命令并加上相应的选项指定EGARCH模型的结构。例如：

```
arch y L.y, arch(1) garch(1) distribution(normal)
```

但这实际上是普通的GARCH模型，对于EGARCH你可能需要这样写：

```
arch y L.y, arch(1) egarch(1) noconstant
```

然而在Stata中直接使用“egarch”作为命令并不正确，正确的命令应包含“arch”并加上适当的选项来指定模型类型。例如上述的"egarch"实际应当是用在描述GARCH项的具体结构上。

至于你的问题："stata命令 arch(1)egarch(1)与 earch(1)egarch(1)"的区别，实际上Stata中并没有“earch”这样的命令。但是基于你可能想问的是“arch(1), egarch(1)”和“arch, egarch(1)”的区别的话：

- “arch y L.y, arch(1) egarch(1)” 命令是在指定一个EGARCH模型，其中包含了自回归项（L.y）。

而如果直接写成：

- "arch y, arch(1) egarch(1)" 这种格式在Stata中实际上是不正确的命令语法。正确的是应该使用"arch y L.y, arch(1) egarch(1) noconstant" 或者其他适当选项来指定模型，因为EGARCH本身的结构已经包含了非线性项。

所以“arch(1), egarch(1)”与“egarch(1)”实际上在Stata中并没有这种直接的区别表示方式。正确的命令写法应当是结合了"arch", "L.y"以及"noconstant"等选项来指定你想要的EGARCH模型结构。

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