如何用R软件实现TGARCH和EGARCH？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，如何用R语言实现TGARCH和EGARCH，模型结果出来后怎么解读？比如哪一项是TGARCH项的系数。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：EGARCH Tgarch GARCH ARCH ARC 如何 软件

我也关注一下～

顶一下自己的帖子，求大神们指导啊

向北飞的鸟 发表于 2016-5-12 09:35
顶一下自己的帖子，求大神们指导啊

请问楼主解决问题了吗，我也想知道怎么解释这些参数的含义

cl1 <- makePSOCKcluster(10)
spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH",garchOrder = c(1,1)),
                   mean.model = list(armaOrder = c(1, 1),arfima = FALSE),
                   distribution.model = "std")
stopCluster(cl1)

这是我根据网上搜索写的，不过对egarch不熟悉，不是很清楚系数怎么用