楼主: marburg
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[资料] 求助:EGARCH估计出来的条件方差比TGARCH估计出来的小,这是为什么? [推广有奖]

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marburg 发表于 2010-8-21 07:11:49 |AI写论文

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EGARCH和TGARCH都考虑到了信息的不对称性,可是EGARCH估计出来的条件方差比明显TGARCH估计出来的小,这是为什么??
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关键词:EGARCH Tgarch GARCH ARCH 条件方差 信息

沙发
liuyue0611 发表于 2011-6-26 12:00:28
你好,请问你怎样估计EGARCH的条件方差?我实在不会。请赐教~

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