楼主: bluehaiku
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[作业] 这是事件研究法的论文,关于为啥只对11个条目正态性检验? [推广有奖]

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bluehaiku 发表于 2018-6-3 09:41:52 |AI写论文

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由于各区间样本量较少,首先分别对 3 个区间的样本在事件窗口
( -5,5) 中的 11 条数据进行正态性检验,检验方法采用适用于小样本
的 Shapiro - Wilk 检验。三个区间共计33 条数据共有16 条数据不服从正
态分布。因此,为了保证检验结果的稳健性及可比性,本文采用 Wilc-
oxon 配对符号秩检验来检验样本异常收益率的中位数和 0 是否存在显著
差异。




以上标红的是论文中的原话,总共是
(-5,0)(-4,0)(-3,0)(-2,0)(-1,0)(0,1)(0,2)(0,3)(0,4)(0,5)(-1,1)(-2,2)(-3,3)(-4,4)(-5,5)
总共15个区间的数据与0 比较,为啥,不是对15个区间的数据,进行正态性验证,而是对-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5 这11个点进行正态性验证,而且为什么只要有几组数据不符合正态分布,就要采用非参秩和检验检验区间的值是否为0;

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关键词:符号秩检验 正态性检验 异常收益率 检验结果 秩和检验

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