garch-midas模型有关问题

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楼主

但凭魂梦访天涯8 发表于 2018-6-7 20:07:31 |AI写论文

10论坛币

garch-midas模型能将条件方差分解成长期波动与短期波动，其中长期波动为T*1数列，为什么我做出来的长期成分是一组完全相同的数列？

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关键词：长期波动条件方差方差分解短期波动成长期

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沙发

salatango

发表于 2019-3-12 23:34:03

除非你的周期长度和总样本数一样，不然怎么会完全一样，我觉得你是没检查后面的序列

藤椅

聪明的小石头 发表于 2019-10-31 23:40:04

salatango 发表于 2019-3-12 23:34
除非你的周期长度和总样本数一样，不然怎么会完全一样，我觉得你是没检查后面的序列

请问你有Matlab多元GARCH-MIDAS模型的代码吗？？

板凳

聪明的小石头 发表于 2019-10-31 23:40:23

salatango 发表于 2019-3-12 23:34
除非你的周期长度和总样本数一样，不然怎么会完全一样，我觉得你是没检查后面的序列

请问你有Matlab多元GARCH-MIDAS模型的代码吗？？

报纸

聪明的小石头 发表于 2019-10-31 23:40:23

salatango 发表于 2019-3-12 23:34
除非你的周期长度和总样本数一样，不然怎么会完全一样，我觉得你是没检查后面的序列

请问你有Matlab多元GARCH-MIDAS模型的代码吗？？

地板

salatango

发表于 2019-11-1 19:34:02

聪明的小石头发表于 2019-10-31 23:40
请问你有Matlab多元GARCH-MIDAS模型的代码吗？？

没有，我找不到。

7楼

1258225671 发表于 2020-2-26 21:30:03

聪明的小石头发表于 2019-10-31 23:40
请问你有Matlab多元GARCH-MIDAS模型的代码吗？？

我有R语言的

8楼

1258225671 发表于 2020-2-26 21:30:15

聪明的小石头发表于 2019-10-31 23:40
请问你有Matlab多元GARCH-MIDAS模型的代码吗？？

我有R语言的

9楼

深深谙 发表于 2020-3-4 13:48:07

1258225671 发表于 2020-2-26 21:30
我有R语言的

请问可以发我一份吗？怎么出价的呢

10楼

杨茗棋23

发表于 2020-4-10 12:50:03

1258225671 发表于 2020-2-26 21:30
我有R语言的

你好，可以分享一下多变量的GARCH-MIDAS模型代码吗

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