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[问答] garch-midas模型有关问题 [推广有奖]

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garch-midas模型能将条件方差分解成长期波动与短期波动,其中长期波动为T*1数列,为什么我做出来的长期成分是一组完全相同的数列?

关键词:长期波动 条件方差 方差分解 短期波动 成长期
salatango 学生认证  发表于 2019-3-12 23:34:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
除非你的周期长度和总样本数一样,不然怎么会完全一样,我觉得你是没检查后面的序列

使用道具

salatango 发表于 2019-3-12 23:34
除非你的周期长度和总样本数一样,不然怎么会完全一样,我觉得你是没检查后面的序列
请问你有Matlab多元GARCH-MIDAS模型的代码吗??

使用道具

salatango 发表于 2019-3-12 23:34
除非你的周期长度和总样本数一样,不然怎么会完全一样,我觉得你是没检查后面的序列
请问你有Matlab多元GARCH-MIDAS模型的代码吗??

使用道具

salatango 发表于 2019-3-12 23:34
除非你的周期长度和总样本数一样,不然怎么会完全一样,我觉得你是没检查后面的序列
请问你有Matlab多元GARCH-MIDAS模型的代码吗??

使用道具

salatango 学生认证  发表于 2019-11-1 19:34:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
聪明的小石头 发表于 2019-10-31 23:40
请问你有Matlab多元GARCH-MIDAS模型的代码吗??
没有,我找不到。

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1258225671 发表于 2020-2-26 21:30:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
聪明的小石头 发表于 2019-10-31 23:40
请问你有Matlab多元GARCH-MIDAS模型的代码吗??
我有R语言的

使用道具

1258225671 发表于 2020-2-26 21:30:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
聪明的小石头 发表于 2019-10-31 23:40
请问你有Matlab多元GARCH-MIDAS模型的代码吗??
我有R语言的

使用道具

深深谙 发表于 2020-3-4 13:48:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
1258225671 发表于 2020-2-26 21:30
我有R语言的
请问可以发我一份吗?怎么出价的呢

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杨茗棋23 学生认证  发表于 2020-4-10 12:50:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
1258225671 发表于 2020-2-26 21:30
我有R语言的
你好,可以分享一下多变量的GARCH-MIDAS模型代码吗

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