期权定价的状态价格法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

股票现价为40，已知一个月后股价为42或38，无风险年利率为8%。
求执行价格为39的1个月欧式看涨期权的价值为多少？
要求用状态价格法求解！
本人初学金融工程！求高手指点！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：期权定价 价格法 金融工程 高手指点 年利率 定价 期权 状态 价格法

老规矩，自己顶一个！

42Φ1+38Φ2=40；Φ1+Φ2=1/（1+8/12%），c=3Φ1

楼主可以学点金融经济学什么的，好像汪江或者黄奇服的书就有说道。

delta=3/4=0.75
一个月利率=（1.08）^(1/12)-1=0.006434
借款额=（3*42/4-3)/1.006434=28.32
看涨期权价格=40*3/4-28.32=1.68

楼上要用状态价格求解，

期待？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

0.28？大概算了算不知道对不对

抱歉了，不知道这是什么法
状态价格法的英文是什么？