楼主: nlm0402
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3012
13
[问答] 以下结论的原因是什么? |
学术权威 80%
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200论坛币
最佳答案(1)基于VAR模型进行Granger因果检验,比如,如果序列是平稳的用VAR就是合理的;但对于非平稳非协整的序列就不行了。(2)当然也有一些学者对非平稳非协整序列也基于VAR做格兰杰检验,甚至有学者直接对非平稳非协整序列进行Granger检验,从严格意义来讲,这是不合理的。但的确有人在这样做,在很多期刊上可以看到。(3)所有,从科学研究的角度来讲,最好是:平稳序列直接对序列进行格兰杰检验;对于非平稳但协整的序列最好用基于 ...
回帖推荐shijianping 发表于3楼 查看完整内容 一般,不建议用二阶差分,因为不好解释,你总不能说是“增长率的增长率”,当然也可理解为是以递增的速率增长还是以递减的速度增长。
Granger因果检验一般要求:变量为平稳或者变量为协整
对于非平稳但协整的序列进行Granger因果关系检验时,最好基于ECM进行Granger因果关系检验,即把误差修正项也要纳入Granger检验中。(注:基于VEC的Granger因果检验只用原序列就可以,不用差分。)具体操作步骤是:选中序列Y和X,点击右键,选 ...
shijianping 发表于2楼 查看完整内容 (1)基于VAR模型进行Granger因果检验,比如,如果序列是平稳的用VAR就是合理的;但对于非平稳非协整的序列就不行了。(2)当然也有一些学者对非平稳非协整序列也基于VAR做格兰杰检验,甚至有学者直接对非平稳非协整序列进行Granger检验,从严格意义来讲,这是不合理的。但的确有人在这样做,在很多期刊上可以看到。(3)所有,从科学研究的角度来讲,最好是:平稳序列直接对序列进行格兰杰检验;对于非平稳但协整的序列最好用基于 ...
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