R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？

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楼主

出门见南山5 发表于 2018-7-5 13:08:51 |AI写论文

20论坛币

目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟，感激不尽

沙发

crystal_cxs 发表于 2018-12-9 20:05:07

请问楼主知道怎么获取条件方差了吗？能告知吗？感激不尽～

藤椅

出门见南山5 发表于 2018-12-9 22:47:31

crystal_cxs 发表于 2018-12-9 20:05
请问楼主知道怎么获取条件方差了吗？能告知吗？感激不尽～

你用的那个包做的？能提取。

板凳

crystal_cxs 发表于 2018-12-10 15:38:42

出门见南山5 发表于 2018-12-9 22:47
你用的那个包做的？能提取。

我用的fgarch包，是用fit@h.t提取条件方差吗？

报纸

irisgrg@163.com 发表于 2022-3-6 22:04:12

您好，请问问题解决了吗？我也遇到了这个问题。听说sigma可以提取方差，但是均值就不知道了？可以交流一下吗

地板

发表于 2022-9-1 11:21:50

irisgrg@163.com 发表于 2022-3-6 22:04
您好，请问问题解决了吗？我也遇到了这个问题。听说sigma可以提取方差，但是均值就不知道了？可以交流一下 ...

您好，请问问题解决了吗？如何提取GARCH拟合后的均值，sigma是可以提取标准差，fitted是提取拟合值，就不知道拟合值是不是均值。。。

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